ไอเดีย ที่เรียบง่ายสำหรับ กลยุทธ์การ พลิกกลับ หมายถึง มี ผลดี

กฎเดิม ผ่านการทดสอบจาก 1995/01/01 เพื่อ 2014/05/31 20 ตำแหน่งสูงสุดที่ 10% ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์ที่สามารถลงทุน 200% ไม่ค่อยหนึ่งไม่ได้รับ 200% ลงทุนตามนิค Radge ปิดสูงกว่า 100 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ปิดน้อยกว่า 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า (ปิดไม่ต่ำกว่าที่ผมทำผิดพลาดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเขียนรหัส) สมาชิกของรัสเซล 1000 กำหนดวงเงินซื้อเพื่อให้ในวันถัดไปถ้าราคาตกอีก 0.5 ครั้ง 10 วันเฉลี่ยช่วงที่แท้จริง ปิดมีค่ามากกว่าปิดวันก่อนหน้า ขายบนเปิดต่อไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ ไม่มีกฎแฟนซีอยู่ที่นี่ มันเป็นมาตรฐานหมายถึงกลยุทธ์การพลิกกลับ ในบางครั้งกลยุทธ์ที่จะผลิตสัญญาณมากกว่ามีช่องเปิด การค้านี้หนึ่งจะต้องดูตลาดในช่วงวันและใช้สัญญาณที่เกิดขึ้น นี้ไม่ได้จริงสำหรับคนส่วนใหญ่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ผู้ค้าแบบเต็มเวลานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของพวกเขา หนึ่งได้โดยอัตโนมัตินี้ แต่ที่ไม่ได้เป็นงานที่ง่าย คุณอาจจะมีการดำเนินการหยุดการทำงานชั่วคราวที่กฎทางออกที่ง่ายมากของขึ้นใกล้. 'ที่จะนำกฎความทรงจำกลับมาในขณะที่ผมกำลังทำงานเพื่อการวิจัยคอนเนอร์ ครั้งแรกที่ผมได้ยินเกี่ยวกับกฎนี้และผ่านการทดสอบ ผมคิดว่ามีวิธีที่กฎนี้ไม่สามารถทำงานได้ ฉันคิดว่ามันจะทำลายกลยุทธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ ผมก็งงว่ามันทำงานและผลิตผลลัพธ์ที่ดี นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าใครควรจะทดสอบความคิดก่อนที่จะโยนพวกเขาออก คุณไม่เคยรู้สิ่งที่จะทำงาน กฎการทดสอบ ฉันทำเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับกฎระเบียบเดิม ผ่านการทดสอบจาก 2004/01/01 เพื่อ 2014/06/30 อนุญาตให้สูงสุด 10 ตำแหน่งที่ 10% ในแต่ละ อัตรากำไรขั้นต้นไม่มี เพิ่มสภาพคล่องของกฎ: 21 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณดอลลาร์มากกว่า $ 10,000,000 ราคาการค้ามากกว่า 1 เมื่อมีสัญญาณมากกว่าตำแหน่งที่เปิดรหัสสุ่มจะเลือกหุ้นที่จะเข้าสู่ จากนั้นผมก็วิ่ง 500 วิ่งทดสอบแต่ละ รัสเซล 1000 ผล รถเฉลี่ย 500 Monte Carlo ทำงานเป็น 22.35% ด้วย DD สูงสุด 21.02% น่าแปลกที่ผลดีจากกฎง่ายๆเช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับรถ MDD และมีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้ SP 500 ผล ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ดีเท่าที่ใช้รัสเซล 1000 แต่ก็ยังดี อาจเป็นเพราะของจักรวาลที่มีขนาดเล็กที่นำไปสู่​​การลดการสัมผัส รัสเซล 3000 ผล มีจักรวาลที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้เราสัมผัสมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้รถที่สูงขึ้น สเปรดชีต หากคุณสนใจในกระดาษคำนวณของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตารางเหล่านี้ให้ป้อนข้อมูลของคุณด้านล่างและเราจะส่งลิงก์ไปยังสเปรดชีต สเปรดชีตรวมถึงข้อมูลการทำงานเต็มรูปแบบ Monte Carlo ในสเปรดชีตที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับรหัส Amibroker ที่ผมใช้ในการโพสต์นี้ คิด Final สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้เป็นวิธีง่ายๆก็คือยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เพียง 3 ตั้งค่ากฎ หนึ่งกฎทางออกที่ง่ายมากที่หนึ่งจะคิดว่าจะไม่ทำงาน ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกับกลยุทธ์ที่ใช้คือคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเพราะมันต้องอยู่ในด้านหน้าของตลาดตลอดทั้งวัน ในการโพสต์ในอนาคตเราจะมีลักษณะเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้มันซื้อขายมากขึ้นสำหรับคนทั่วไป เพิ่มเมื่อ 2014/08/15: ในกระทู้ความคิดเห็นด้านล่างสองคนถามผล ฉันมีเพื่อนนักวิจัยรหัสเหมืองกฎตามที่ระบุไว้ในโพสต์นี้ ผลการจับคู่ของเขาว่าเหมือง นี้ทำให้ผมมั่นใจว่าผลที่ถูกต้อง